Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

fa استراتژی قیمت‌دهی امنیت‌مقید نیروگاه‌ها بر مبنای تجزیه‌و‌تحلیل ریسک در بازار انحصار چند جانبه Security Constrained Bidding Strategy of GENCOs Based on Risk Analysis in Restructured Electricity Market قدرت Power پژوهشي Research در این مقاله، قیمتدهی نیروگاهها در بازار عمدهفروشی برق با در نظر گرفتن شبکهی انتقال و نیز با وجود نایقینی از استراتژیهای قیمتدهی اتخاذ شده توسط نیروگاههای رقیب تبیین شده است. بدلیل انحصار چند جانبهی حاکم بر بازارهای تجدید ساختاریافتهی انرژی الکتریکی، برای مدلسازی رقابت نیروگاهها از مدل اقتصادی تعادل تابع عرضه (SFE) استفاده شده است. در این رقابت هر نیروگاه در حالی بدنبال کسب سود بیشینه است که برنامهریزی تولید و قیمت پرداختی به نیروگاهها توسط بهرهبردار مستقل سیستم (ISO) تعیین میشود. از اینرو در این مقاله، مسئلهی تعیین استراتژی قیمتدهی بهینهی یک نیروگاه دلخواه توسط برنامهریزی دو لایه مدل شده است بطوریکه در لایهی مشرف سود نیروگاه بیشینه شده و در لایهی دیگر بهرهبردار مستقل سیستم  با هدف کمینه کردن پرداختی مصرفکنندگان انرژی الکتریکی توأم با بهرهبرداری ایمن از سیستم قدرت، بازار را تسویه میکند. علاوه بر این، از آنجائی که هر نیروگاه در مورد استراتژیهای قیمتدهی نیروگاههای رقیب با نایقینی مواجه است در این مقاله برنامهریزی دولایهی مذکور نوعی برنامهریزی تصادفی تلقّی گردیده و بمنظور شبیهسازی مسئلهی برنامهریزی تصادفی از روش مونتکارلو استفاده شده است. رقابت نیروگاهها در حضور نایقینی، در قالب بازی با اطلاعات ناکامل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با سنجش معیار ارزش در معرض ریسک (VaR)، متناسب با میزان ریسکپذیری هر نیروگاه استراتژی قیمتدهی اتخاذ شده است. روش پیشنهاد شده بر روی یک شبکهی 30 باس IEEE شبیهسازی شده و نتایج حاصله نشاندهندهی تأثیر قابل توجه میزان ریسکپذیری بر استراتژی قیمتدهی اتخاذ شده توسط هر نیروگاه است. In this paper, Generation Companies (GENCOs) bidding in wholesale electricity market is explained with considering the effect of transmission network and uncertainty about bidding strategy adopted by rival GENCOs. Due to oligopolistic restructured electricity market, economic model of supply function equilibrium is used for modeling GENCOs competing. In this competition, each GENCO is in search of maximum profit while generation scheduling and price which paid to each GENCO is determined by Independent System Operator (ISO). Thus, the problem of determining optimal bidding strategy for desired GENCO is modeling by bi-level programming method. So that, in upper level the profit of each GENCO has been maximized and in lower level ISO with the aim of minimizing the amount of electrical energy consumers’ payment subject to secured operation of power system, will be clear the market. In addition, since each GENCO is faced with uncertainty about the strategies of rival GENCOs, in this paper the mentioned bi-level programming is treated as a stochastic programming and to simulate uncertainty the Monte Carlo method is used. GENCOs competition in the presence of uncertainty has been studied in the context of incomplete information game. Also by measurement of value at Risk (VaR), according risk level of each GENCO bidding strategy has been adopted. The proposed methodology in this paper is implemented on a 30-bus IEEE test system, and the results showed a significant effect of risk level on bidding strategy adopted by each GENCO. بازار برق, قدرت بازار, استراتژی قیمت دهی, تعادل نش بیز , مدیریت ریسک. Electricity Market, Market Power, Bidding Strategy, Bayesian Nash Equilibrium, Risk Management. 59 70 http://jiaeee.com/browse.php?a_code=A-10-1-46&slc_lang=fa&sid=1 Iman Taheri ایمان طاهری 1003194753284600190 1003194753284600190 Yes Masoud Rashidinejad مسعود رشیدی نژاد 1003194753284600191 1003194753284600191 No Ali Badri علی بدری 1003194753284600192 1003194753284600192 No