fa مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری استراتژیک در تولید با روش برنامه‌ی‌ ریاضی با قیود تعادلی تصادفی قدرت Power پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:b nazanin;">در</span></strong><strong><span style="font-family:b nazanin;">این مقاله روشی برای کمک به اتخاذ تصمیم‌های صحیح سرمایه‌گذاری در تولید توسط یک تولیدکننده‌ی‌ استراتژیک در فضای بازار برق ارائه می&shy;شود. این تولیدکننده در کنار بیشینه کردن سود انتظاری خود، مدیریت ریسک ناشی از عدم قطعیت در عوامل مؤثر بر سود مورد انتظار خود را نیز دنبال می&shy;کند. به‌ منظور بیان رفتار استراتژیک این تولیدکننده، از تابع عرضه و در قالب یک مدل دوسطحی تصادفی دومرحله‌ای مقید به ریسک استفاده شده است.</span></strong> <strong><span style="font-family:b nazanin;">مسئله‌ی سطح بالاتر، دربرگیرنده‌ی&shy; تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و تولید استراتژیک با ریسک مدیریت‌ شده است و مسائل</span></strong> <strong><span style="font-family:b nazanin;">سطح پایین&shy;تر، بیان&shy;کننده‌ی&shy; تسویه&shy;ی بازار حوضچه در شرایط مختلف بهره‌برداریمی‌باشند. ماهیت تصادفی مسئله، مربوط به عدم قطعیت&shy;های موجود در پیشنهاددهی مقدار و قیمت بارها، سرمایه&shy;گذاری رقبا و پیشنهاددهی قیمت آنان است که در قالب سناریوهای مختلف بیان شده&shy;اند. برای مدل کردن مدیریت ریسک تولیدکننده‌ی‌ استراتژیک موردنظر، یک معیار ریسک از نوع مقدار در ریسک شرطی استفاده شده است. سرمایه&shy;گذاری به‌صورت استاتیک بوده و یک سال هدف در آینده همراه با تغییرات بار در قالب بلوک&shy;های بار مختلف، درنظر گرفته شده است. کارآمدی این روش با انجام یک مطالعه‌ی&shy; عددی در شبکه‌ی&shy; 24 شینه‌ی‌ </span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:10.0pt;">IEEE</span></span></span></strong><strong><span style="font-family:b nazanin;"> و ارائه‌‌ی نتایج،&nbsp; مورد بررسی قرار گرفته است.</span></strong></div> <div style="text-align: justify;">This paper presents a methodology to assist a strategic producer in making informed decisions on generation investment in power market environment. This producer, facing a number of uncertainties which affect its expected profit, endeavors to maximize its profit and at the same time manages the risk of these uncertainties. In order to present the strategic behavior of the producer, supply function is used through a risk constrained two-stage stochastic bi-level model. The upper-level problem considers risk management of the investment decisions and strategic production actions, and the lower-level problems correspond to pool market clearing under different operating conditions. Uncertainties due to demand quantity and biding, rival investment and rival contribution in the market, are taken into consideration through scenarios. In order to model the risk management of the producer, conditional value at risk is used as a risk term. The investment is static and a single target year is considered with demand variations modeled through a number of blocks. The effectiveness of the proposed methodology is demonstrated by a case study on 24 bus IEEE test system. The results are reported and discussed.</div> سرمایه گذاری در تولید, مدیریت ریسک, تولیدکننده‌ی استراتژیک, تابع عرضه, مدل دوسطحی تصادفی دومرحله‌ای مقید به ریسک Generation investment, risk management, strategic producer, supply function, risk constrained two-stage stochastic bi-level model 1 10 http://jiaeee.com/browse.php?a_code=A-10-1-235&slc_lang=fa&sid=1 M. E. Jonooshi محمد اسمعیلی جونوشی m67.esmaili@gmail.com 10031947532846001954 10031947532846001954 Yes Master Science Graduated دانشکده‌ی مهندسی برق-دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران Mohammad Ahmadian محمد احمدیان 10031947532846001955 10031947532846001955 No دانشکده‌ی مهندسی برق-دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران Mohammad Heydarizadeh محمد حیدری‌زاده 10031947532846001956 10031947532846001956 No دانشکده‌ی مهندسی برق-دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران