Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

fa رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش Determination of Optimal Quantity of Bilateral Forward Contracts in Power Market: An Analytical Approach قدرت Power پژوهشي Research <p><span dir="RTL">با توجه به ساختارهای متفاوت بازار برق در نقاط مختلف دنیا و امکان عقد قراردادهای دوطرفه، میتوان به بررسی و تنظیم قراردادهای پیشفروش پرداخت. در این ساختار شرکت تولیدی میتواند علاوه بر شرکت در بازار پیشفروش در بازار روزانه نیز مشارکت داشته باشد. این شرکت با هدف بیشینهسازی سود و با فرض مشخص بودن قیمت در بازار پیشفروش بایستی میزان فروش به این بازار را تعیین نماید. این شرکت علاوه بر این میتواند در بازار روزانه نیز مشارکت نماید. بنابراین در تعیین حجم فروش به بازار پیشفروش بایستی مصالحهای بین فروش به دو بازار بر روی افق زمانی مورد مطالعه صورت گیرد. در این مقاله مسالهی مورد مطالعه (بیشینه سازی سود) با رویکردی تحلیلی به صورت یک مسالهی بهینهسازی تصادفی</span><span dir="RTL"> برای مناقصهی تمایزی</span><span dir="RTL"> فرمولبندی میگردد. در این رویکرد مسالهی بهینهسازی مطرح شده به کمک شرایط کاهن- تاکر</span><span dir="RTL"> مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل حالتهای مختلف مساله پرداخته میشود.</span></p> <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" > <div id="edn1"> <p align="right" dir="RTL"></p> </div> </div> <p>Due to volatility of spot power prices and in order to manage risk of a Generating Company (GenCo), this paper addresses determination of optimal quantity of bilateral forward contracts which can be formulated as an optimization problem. In this framework, in addition to selling electricity to spot market, bilateral forward contracts can be traded between Gencos and customers. Finding an optimal trade-off between quantity of selling power to the forward market and the spot market is an important decision making problem. In this paper, considering spot price uncertainty and according to the definite forward contract price an analytical method is utilized to solve this stochastic optimization problem in the Pay-as-Bid auction. The Lagrange multiplier method is used to obtain numerical solutions for optimal amounts of energy which should be sold on the forward market and spot market. Finally, the effect of uncertainty in the spot market price and cost function coefficients of the studied GenCo on the optimization problem results have  been investigated using a sensitivity analysis.   </p> قراردادهای پیش فروش, بازار روزانه, روش ضرائب لاگرانژ, ریسک, عدم قطعیت, Bilateral forward contracts, Spot Market, Lagrange multiplier method, Risk, Uncertainty 153 162 http://jiaeee.com/browse.php?a_code=A-10-1-38&slc_lang=fa&sid=1 Mahdi Golmakani مهدی گلمکانی 10031947532846001317 10031947532846001317 Yes Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی 10031947532846001318 10031947532846001318 No